Identifying Stock Market Bubbles

Identifying Stock Market Bubbles

Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Securities

Karimov, Azar

Springer International Publishing AG

08/2018

131

Mole

Inglês

9783319879246

15 a 20 dias

Descrição não disponível.
Introduction.- Review on Research Conducted.- Theory of Conic Finance.- Stock Prices Follow a Brownian Motion.- Stock Prices Follow a Double Exponential Jump-Diffusion Model.- Numerical Implementation and Parameter Estimation Under Kou Model.- Illiquidity Premium and Connection with Financial Bubbles.- Conclusion and Future Outlook.
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